旧接口地址:http://hq.sinajs.cn/list=TICKER字段含义:

概况图:

1，申请券商模拟盘帐号（提交模拟帐号和appid）2，填写测试申请表，填写后券商邮件回复中包含有终端认证码:终端认证码xxx3，结合模拟帐号，密码，appid和终端认证码以及券商接口信息，使用ctptest接口对接。

停止单被触发和停止单被执行，并不完全相同，触发是发送个券商，执行才是真正完成。

 阅读<海龟交易法则>时,对其评估指标部分,非常认同.其实自己之前在做股票量化时也注意到这个问题,就是起始日期对回撤影响大,尤其是在上证50上做测试时,相差一天结果可能天壤之别.书中提到的一些指标,个人还是比较认同的,所以想在vnpy中实现下,自己回测过程中也可以留意下是否真的更客观的反映策略优劣.

01,有界面的启动:

参考：ubuntu18下vnpy的安装_第五次安装，目标v1.9（ok）主要参考：https://github.com/vnpy/vnpy/wiki/Ubuntu环境安装1，创建conda环境conda create -n vnpy27 python=2.7source activate vnpy27

 之前自己对CTA一直很好奇，原因之一是其回测曲线形态非常诱人，基本都是是单调上涨的，今天阅读了vnpy的源代码才弄明白，原来其回测曲线是基于交易次数，而非交易时间的，也就是说x轴表示次数。这样的的话就很好解释为何其形态表现好了。但这么评价也存在较大风险或漏洞。

对vnpy原始的策略评估方法做了调整，去掉部分不重要或虽重要但从图中可以看出的冗余信息（比如最大回撤），没必要专用一图绘制表达.策略：vnpy的样例策略strategyAtrRsi回测信息：

 在阅读vnpy的样例代码可以发现，其主要逻辑都是在onbar(or ontick）中实现，这个和大部分基于股票回测的类似zipline等基本类似。但稍有差异的是onbar中首先会清空之前订单，也即是调用self.cancelAll()方法。但是，在使用模板TargetPosTemplate时，系统提供样例MultiSignalStrategy却没做相同处理，看了下其实是在